Czy algorytm może pomóc kupować energię? Jak działa: Energy Smart Services Energy Procurement Signal Model?

Czy algorytm może pomóc kupować energię?

Jako Energy Smart Services w zarządzaniu zakupami wspieramy się naszym autorskim algorytmem ESS EPSM, czyli Energy Smart Services Energy Procurement Signal Model. Poniżej podzielimy się jego rezultatami. Zacznijmy może jednak od tego, do czego nie wykorzystujemy naszego algorytmu – nie traktujemy go jako automatu decyzyjnego.To raczej narzędzie wspierające proces, sygnał ostrzegawczy, który pokazuje, że dany moment warto przeanalizować dokładniej. Ostateczna decyzja nadal zależy od strategii przygotowanej dla konkretnego Klienta, jego benchmarku, poziomu zabezpieczenia i apetytu na ryzyko.

‍

Na czym polega logika modelu?

W dużym uproszczeniu model łączy dwa obszary.

Pierwszy to analiza zachowania ceny: trend, momentum, poziom ceny względem wcześniejszych notowań oraz próba uchwycenia sygnałów o tym, że rynek zaczyna zmieniać kierunek.

Drugi to potwierdzenie fundamentalne. Sam ruch cen to istotna informacja, ale model sprawdza również, czy otoczenie rynkowe wspiera dany kierunek: czy presja kosztowa rośnie, słabnie, czy może cena porusza się bez wyraźnego potwierdzenia w fundamentach.

Model nie działa więc według prostej zasady: „spadło, to kupuj” albo „wzrosło, to sprzedawaj”. Każdy dzień otrzymuje określoną punktację, a sygnał pojawia się dopiero wtedy, gdy kilka niezależnych elementów układa się w spójną całość. W zależności od liczby punktów sygnał może być słabszy lub mocniejszy, co w praktyce może pomagać również w określaniu wielkości transzy.

Idea jest zatem dość prosta: model ma wyłapywać sytuacje, w których rynek daje statystycznie lepszy moment do działania niż przypadkowy zakup.

‍

Jakie są cechy skutecznej strategii, czyli jak dobrze kupować energię elektryczną i gaz?

Historia pokazuje, że równie istotne jak generowanie sygnałów zakupu w atrakcyjnych cenach jest fakt unikania zakupów w okresach szczególnie ryzykownych.

Warto tutaj przypomnieć rok 2022 charakteryzujący się dynamicznym trendem wzrostowym, a więc ekstremalnie wysokimi cenami. W naszym modelu średni poziom sygnałów zakupowych wyniósł prawie 240 zł/MWh poniżej średniej arytmetycznej z wszystkich notowań. W efekcie firmy mogły uniknąć ekstremalnych kosztów energii, które niestety dotknęły wielu Odbiorców w tamtym okresie.

Równie emocjonujący dla wielu przedsiębiorstw był rok 2023. Charakteryzował on się silnym trendem spadkowym. Pełnym pokus, aby dokonać zakupu i uniknąć traumatycznych doświadczeń z poprzednich lat. Naszym celem była taka konfiguracja parametrów, aby model nie zareagował za szybko i dał rozwinąć się trendowi spadkowemu. To się udało, gdyż przez cały rok nie został wygenerowany żaden sygnał zakupu.  W praktyce mogło to oznaczać kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt procent oszczędności.

‍

Prędzej czy później, na rynku energii przychodzi okres większej stabilizacji. Na tle ostatnich lat można do takich zaliczyć 2024-2026. W takim trendzie bocznym swojego rodzaju wyzwaniem jest już sam zakup po średniej cenie z wszystkich notowań. Warto porównać to z własną historią zakupów. W praktyce samo osiągnięcie średniej rynkowej wcale nie jest oczywiste (szczególnie gdy decyzje podejmowane są pod presją czasu i zmienności).
Jeżeli wyeliminujemy efekt szczęścia (który raz może wystąpić raz, ale dłuższa seria jest mniej prawdopodobna) okaże się, że wymaga to sporej dawki wiedzy, czasu, zaangażowania i radzenia sobie z emocjami. W tym kontekście algorytmy bazujące na twardych danych mogą być szczególnie pomocne. Tak też jest w przypadku naszego rozwiązania, gdzie średnia z sygnałów zakupu była 5-7 zł/MWh tańsza, natomiast sygnały sprzedaży pobiły ten umowny benchmark o prawie 30 zł/MWh.

‍

Po co Odbiorcy sygnały sprzedaży?

Warto skomentować jeszcze, dlaczego chcieliśmy, aby model generował również sygnały sprzedaży. Powody są dwa:

1. Na rynku można znaleźć modele współpracy zwybranymi sprzedawcami energii, umożliwiające dokonanie tzw. un-fixingu zakupionych transz (oczywiście będąc obciążonym różnicą w cenie),
2. Sygnały sprzedaży generowane są często w okresach, gdzie wzrost cen może generować pokusę zakupu. Wówczas można potraktować taki sygnał sprzedaży jako lampkę alarmową czy faktycznie to dobry pomysł.

Czy korzystanie z sygnałów ma sens ekonomiczny?

W poniższej tabeli znajdą Państwo porównanie średniej ceny kontraktu rocznego z dostawami na rok kolejny (Y+1) ze strategią opartą w 100% na sygnałach zakupu lub zakupu i sprzedaży. Warto oczywiście pamiętać, że pracując z naszymi klientami, nigdy nie opieramy się wyłącznie na sygnałach, są one raczej tylko dodatkową miarą i elementem mającym ułatwiać podejmowanie decyzji w oparciu o dane, a nie emocje.

Jak możemy zauważyć, w ubiegłych 5 latach strategie oparte tylko na sygnałach mogłyby przynieść korzyści od 4 zł/MWh do nawet 260 zł/MWh.
‍Średnia oszczędnośc względem średniej to 110 zł/MWh w oparciu o sygnały ZAKUP i 116 zł/MWh w oparciu o sygnały ZAKUP+SPRZEDAŻ.

‍

Podsumowanie:

Celem, który postawiliśmy sobie rozpoczynając pracę nad autorskim algorytmem było:

1. ograniczyć decyzje podejmowane pod wpływem emocji,
2. wychwytywać momenty, w których rynek daje lepsze warunki do działania,
3. unikać zakupów w okresach, w których ryzyko przepłacenia jest szczególnie wysokie.

Staraliśmy się osiągnąć to poprzez zbudowanie scoringu przyznającego punkty w zależności od zaistnienia przesłanek wskaźnikowych z obszaru: analizy technicznej (MACD, wstęgi Bollingera, analiza wolumenów, momentum ceny itp.) jak i analizy fundamentalnej (ceny surowców, emisji CO2, energii w krajach sąsiednich itp.). Efekty zostały zaprezentowane na wykresach powyżej, a model nosi nazwę Energy Smart Services Energy Procurement Signal Model.

Warto podkreślić raz jeszcze: To, że ESS EPSM generuje sygnały w sposób automatyczny nie oznacza wcale, że taki ruch będzie rekomendowany dla każdego Odbiorcy. W każdym jednak przypadku powinien stanowić podstawę do refleksji i pogłębionej analizy.